埃尔斯伯格对真实世界不确定性的本体论承诺：从模糊性到根本不确定性的理论拓展

《Cambridge Journal of Economics》：On Ellsberg’s commitment to dealing with the uncertainty of the real world

本文探讨了Daniel Ellsberg决策理论中被忽视的本体论维度。通过分析其未公开的RAND公司研究，作者Zappia揭示Ellsberg对"状态空间不确定性"的关注远超经典"模糊性"理论，指出其与Shackle"根本不确定性"理论的共鸣，为理解真实世界决策提供了新视角。

　　

在经济学和决策理论领域，如何理解人类在不确定环境下的决策行为一直是个核心难题。传统主流经济学往往假设决策者能够像理性的赌徒一样，为所有可能发生的事件分配精确的概率值，并据此计算期望效用做出最优选择——这就是著名的贝叶斯（Bayesian）决策理论。然而，这种将复杂现实简化为概率计算的做法，真的能反映真实世界决策的复杂性吗？

早在20世纪上半叶，经济学家弗兰克·奈特（Frank Knight）和约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）就对此提出了质疑。他们区分了"风险"（risk）和"不确定性"（uncertainty）这两个关键概念：风险适用于那些可以基于大量类似案例计算出客观概率的事件，比如轮盘赌或标准化的保险业务；而不确定性则适用于那些本质上独特、无法依赖历史数据计算概率的事件，比如推出一项革命性新产品或决定是否发动一场战争。奈特和凯恩斯认为，在后一种情况下，决策者面临的是一种更深层次的不确定性，无法用简单的概率计算来捕捉。

然而，这一重要区分在20世纪50年代受到了莱昂纳德·萨维奇（Leonard Savage）的主观期望效用理论的挑战。萨维奇通过严密的公理化体系证明，一个理性的决策者总是能够为自己的信念分配精确的主观概率，从而将所有不确定性还原为可计算的风险。这一"贝叶斯"范式迅速成为决策理论的主流，其影响力延续至今。

直到1961年，丹尼尔·埃尔斯伯格（Daniel Ellsberg）在《经济学季刊》上发表了他著名的"埃尔斯伯格悖论"，才对这一主流观点发起了有力挑战。通过简单的抽球实验，埃尔斯伯格展示了真实决策者如何系统性地违反萨维奇公理：当面临信息模糊、证据矛盾的情况时，人们会表现出对模糊性的厌恶，宁愿选择概率已知的赌局，而非概率未知但期望值可能更高的赌局。这一发现催生了庞大的"模糊性"决策文献，但同时也导致了对埃尔斯伯格贡献的简化理解——他往往仅被视为"模糊性"概念的提出者，其思想中更深层的哲学意涵被低估了。

卡洛·扎皮亚（Carlo Zappia）的这篇研究正是要纠正这一片面理解，通过深入挖掘埃尔斯伯格在1960年代初为兰德公司（RAND Corporation）所做的当时属机密的研究工作，揭示其决策理论中长期被忽视的本体论承诺。扎皮亚发现，埃尔斯伯格对不确定性的思考远不止于抽球实验中的模糊性，而是延伸至了一种更为根本的不确定性——"状态空间不确定性"（state-space uncertainty）。这种不确定性不仅关乎哪个已知状态会发生，更关乎我们是否能够预先穷尽所有可能状态的列表。在核战争指挥、冷战策略等真实世界的高风险决策中，决策者面临的正是这种"根本不确定性"（fundamental uncertainty），其中充满了无法预见的意外和真正的"惊奇"（surprise）。

扎皮亚的研究表明，埃尔斯伯格与后凯恩斯主义经济学家乔治·沙克尔（George Shackle）在这一点上产生了深刻共鸣。沙克尔曾强烈批评将概率方法应用于重要决策，认为在面临根本不确定性的"关键决策"（crucial decision）时，决策者实际上是在一个开放的世界中行动，新奇事件会不断涌现，完整的可能性列表根本不存在。埃尔斯伯格在兰德公司的军事分析工作中得出了类似结论：在核战争情境下，依赖详尽的应急预案是危险的，因为"在第一次热核战争中，意外是可以预期的"。真正的理性决策需要的是灵活适应和应对惊奇的能力，而非僵化的概率计算。

这一发现不仅丰富了我们对埃尔斯伯格学术思想的理解，也对当代经济学具有重要启示。它提醒我们，主流经济学基于"小世界"（small world）假设的决策模型在应用于真实世界的"大世界"（grand world）问题时具有局限性。对于那些涉及长期投资、技术创新和战略互动的经济决策，我们必须认真对待根本不确定性的存在，并发展出更能反映现实复杂性的决策理论。

扎皮亚的研究主要采用了思想史和文献分析的方法，重点考察了埃尔斯伯格1961年的经典论文、其1962年未广泛流传的博士论文《风险、模糊性与决策》（2001年出版），以及近期解密的埃尔斯伯格在兰德公司的工作文件（1960年的《战略目标与指挥控制问题》和1961年的《基本国家安全政策：中央战争部分》）。通过对比分析这些不同性质的文本，扎皮亚揭示了埃尔斯伯格思想中从"模糊性"到"状态空间不确定性"的理论发展轨迹，并建立了其与沙克尔"根本不确定性"理论的思想联系。

埃尔斯伯格对贝叶斯决策理论的批判

扎皮亚首先回顾了埃尔斯伯格对贝叶斯决策理论的系统性批判。埃尔斯伯格通过其著名的"双色球实验"展示了决策者如何系统性地违反萨维奇公理：当面临信息模糊的赌局时，人们会表现出对模糊性的厌恶。这一发现不仅具有描述性意义，埃尔斯伯格更强调其规范性意义——那些"故意"违反萨维奇公理的决策者并非不理性，而是对信息不完善环境的合理反应。埃尔斯伯格由此提出了"模糊性"（ambiguity）概念，将其定义为信息的数量、类型、可靠性和一致性所影响的决策者对其概率评估的"信心"（confidence）程度。扎皮亚特别指出，埃尔斯伯格本人明确意识到模糊性只是不确定性光谱中的一个特例，而非全部。

埃尔斯伯格对沙克尔理论的矛盾态度

通过分析埃尔斯伯格1962年的博士论文，扎皮亚揭示了他对沙克尔非概率决策理论态度的转变。在1961年的文章中，埃尔斯伯格对沙克尔的观点持批评态度，认为其过早地拒绝了概率推理。然而，在博士论文中，埃尔斯伯格承认，在"模糊性极端"的情况下，当相关信息稀疏、不可靠、矛盾，且不同个体的期望差异巨大时，沙克尔关于"期望本身是一种创造性想象行为而非理性计算"的"阴郁反思"显得" ominously relevant"。埃尔斯伯格甚至指出，考虑决策者乐观/悲观参数的赫维茨（Hurwicz）准则只是沙克尔"焦点结果"理论的一个特例。这种态度的转变预示了埃尔斯伯格对更根本形式不确定性的开放态度。

真实世界决策中的不确定性

扎皮亚研究的核心贡献在于将埃尔斯伯格的理论工作与其在兰德公司的实际军事分析联系起来。通过分析埃尔斯伯格1960年关于核战争条件下指挥系统可靠性的机密报告，扎皮亚发现，埃尔斯伯格强调的是一种不同于模糊性的不确定性——"状态空间不确定性"。在分析美国核反击力量的指挥控制系统时，埃尔斯伯格指出，热核战争是前所未有的情境，决策者面临的是无法预见的意外和真正的"惊奇"，而非仅仅是不确定哪个已知状态会发生。他强烈主张采取灵活、自适应的策略，而非依赖详尽的"非人化"应急预案，因为后者无法应对状态空间不确定性的挑战。

埃尔斯伯格的本体论承诺

基于以上分析，扎皮亚论证了埃尔斯伯格决策理论中蕴含的本体论承诺。埃尔斯伯格不仅挑战了贝叶斯理论的认识论预设——即决策者总能拥有精确的概率信念，更挑战了其本体论预设——即决策者总是愿意按照其信念进行赌博。埃尔斯伯格认为，在信息极度不完善的情况下，"不愿赌博"本身就是一种合理的行为模式。这种对贝叶斯理论两大本体论预设的挑战，使埃尔斯伯格与沙克尔关于"根本不确定性"的本体论观点产生了深刻共鸣：世界本质上是开放的、非决定论的和产生新奇的，因此完整的可能性列表根本不存在。

扎皮亚的研究最终得出结论：埃尔斯伯格对不确定性的理解远不止于著名的"埃尔斯伯格悖论"所暗示的模糊性概念。通过其在兰德公司的实际军事分析工作，埃尔斯伯格发展出了对"状态空间不确定性"的深刻认识，这与沙克尔的"根本不确定性"理论有着显著相似性。两者都强调，在真实世界的重要决策中，决策者面临的是无法通过预先制定的可能性列表来捕捉的开放未来，其中真正的"惊奇"是不可避免的。

这一发现对当代经济学研究具有重要意义。它提醒我们，主流经济学基于封闭世界假设的贝叶斯决策模型在应用于真实世界的开放性问题时具有局限性。对于那些涉及结构性变化、制度创新和战略互动的经济现象，我们需要发展出能够认真对待根本不确定性的理论框架。扎皮亚的研究不仅恢复了埃尔斯伯格思想中被忽视的深度，也为当代经济学重新思考不确定性的本质提供了宝贵的思想资源。